报告名称：Systemic Risk Measures for the  Financial System: A Finance Approach

主讲人：Robert  Merton 诺贝尔经济学奖得主

时间：2014年10月24日15：00-17：00

地点：中山大学怀士堂

（中山大学电视台现场直播）

支持单位：岭南学院

嘉宾简介：

     罗伯特.莫顿(Robert C. Merton)，美国哈佛大学商学院金融学教授。1997年诺贝尔经济学奖获得者。现代金融学开创者之一，资本管理基金（ Long-TermCapital Management）创始人。上世纪70年代，莫顿教授与 Fischer Black和Myron Scholes 共同发明了金融期权数学模型，并因此与Myron Scholes共同获得了1997年诺贝尔经济学奖。1970年，提出了著名的“Merton模型”，被广泛应用于各种风险资产及金融衍生产品的定价工作，并为当今蓬勃发展的金融工程学奠定了基础。1973年，提出了多时间段资本资产定价模型，这个模型明确提出了投资者在不断变化的市场环境中，如何实现最佳投资组合的问题。莫顿教授在资产组合领域的研究成果，为现代金融理论作出了巨大贡献，指明了金融学术界的研究方向。莫顿教授著述甚丰，专著《连续时间金融学》及合著的《金融学》是当今世界顶级商学院的必读经典教材。

索票方式：

    请以单位名义在10月17日前到岭南学院公共关系办公室，索取入场券，联系电话：84114300。